An Investment Model

An Investment Model for Adaptive Control in a Finance Open System

MA Jinlong1,2, MA Feite2  
(1. Changsha Workroom of Nonlinear Special Dynamics, Changsha 410013, China,
2. Guangzhou Institute of Geochemistry Chinese Academy of Science, Guangzhou 
510640, China)

Abstract: On the theory of complex systems the nonlinear special dynamic factors 
（solitary wave）following the money market were found by practicing in the stock and 
futures market ,and the egregious order brought by nonlinear actions was 
quantificationally opened out in past 5 years. The knowledge discovery of database comes 
true on the data by effective data mining, that has enabled us to reach information black
box visualization in asymmetry，and the seeking approach Keynes’ “beauty contest” were 
found. One finally becomes the minority winner in games by means of learning evolution, 
using martingale method and fixed point theory, carrying out the trading of financial 
market for the nonlinear dynamic programming, building the adaptive control mathematical 
model, being in conformity to inertia trading strategy, at random approaching the peak and 
lowest of the price-waves in the stock and futures market, and best optimizing the 
opportunity of the purchase and sale.

Key words: finance market; nonlinearity; data mining; numerical analysis; 
adaptive control;  dynamic programming; investment model